最近の数週間でEUR/USD、USD/CHF、とその他の通過ペアも記録的な下落をしました。今までのトライフェクター手法のルールで2種類のロスカットルールのオプションがありました。1つは「クイックストップ」という固定ストップのオプションで、もう1つが固定ストップロスを使わずにリスク管理を行う方法、「ロールオーバー」、です。

ロールオーバールールを使用するともしトレードが含み損の方向に行きますと後のノックスビルダイバージェンスのエントリーシグナルで追加ポジションを開いて、最終的にポジションの平均エントリー価格でブレークイーブンですべてのトレードを決済する方法です。念のために-5%の含み損でロスカットしないと行けないレベルもあります。9月に今までのバックテストとライブトレーディングで通過ペアの下落が激しくて、トライフェクターエントリーシグナルで追加トレードに入ってもトレードが平均エントリーの戻らなかったケースが多かったです。その結果、数回連続に-5%でポジションを制限で損切りしないと行けなかったです。私のトライフェクタートレーディング口座では5月からトライフェクターに切り替えてからの利益の全てをマーケットに戻さないと行けなかったです。

最近の記録的な下落の中で . . .

eurusd recent drop

バックテストで非常に珍しかった最低制限のロスカットが次々とありました。

september loss cut result graph

連敗があっても諦めることはしないです。バックテストで手法のルールを激しいトレンドでもう一度確認して、そしてその状況でも利益がでるように改善版のルールを作ろうと思った。

今までのトライフェクター逆張りエントリールールでもしダイバージェンスと当たっていないピボットがありましたらその後のトレンドラインブレークが起きましたら有効なエントリーシグナルでした。ダイバージェンス実態の様子はあんまり考えっていなかったです。改善のゴールはロールオーバールールを最も確率が高い時にしか使わないことで、そして負けトレードになる確率が高いシグナルを避けることでした。ダイバージェンスの形をみて、勝ちトレードには共通点があるかどうかをバックテストで確認して、新しい改善版エントリールールを作ろうと思いました。

ダイバージェンスを種類に分けて、そして個別なエントリールールを追加しようと思いましたが、気をつけないと行けないのが1つの問題を解決して新しい問題を作らないことです。ルールを作り過ぎと3つの基本的な問題が出てくる可能性があります。

  1. ルールがあいまいだと使えないし、学びにくいです。
  2. ルールが複雑だと有効なトレードシグナルが大幅に減て、トレードがなくなる。
  3. ルールがトレードチャンスを制限し過ぎだと手法実態の利益生がなくなる。

この3つの問題点に気をつけながら正しいバランスをとって、ダイバージェンスエントリールールを改善しました。これからチャートでダイバージェンスが表れるとエントリーをセットアップする前に3種類のダイバージェンスから一番適切のを選んで、そして種類別のエントリールールをフォローします。

クラスAダイバージェンス:

クラスAダイバージェンスのダイバージェンスラインの角度が浅い又は水平です。ダイバージェンスラインが表れた後でろうそく足が横ばいの動きも示してくれる。クラスAダイバージェンスの場合にはトレンドラインブレークの裏付けがあってもなくても逆張りの方向へエントリーできますし、近くの当たっていない・未当たらないピボットともっと離れている利益拡張当たっていない週足と月足ピボットターゲットも利益ターゲットにしても大丈夫です。エントリーには横ばいの値動きのサポート・レジスタンスレベルを超えたところで指値注文エントリーでもいいです。クラスAの場合のトレードサイズ制限が¥100万分の資金には1万通かの1枚(0.10ロット)です。ロールオーバーのリスク管理オプションも使ってもいいし、新しいダイバージェンスでトレードをポジションに追加するときにはもっとのターゲットを狙い続けてもいいです。クラスAかどうかがあいまいのときに、クラスBのルールを使いましょう。

class a divergence

クラスBダイバージェンス:

クラスBダイバージェンスでではダイバージェンスラインの角度が急でろうそくがトレンドし続けて横ばいの動きがないです。クラスBとCを区別する条件が近くに当たっていないピボットがあるということです(未当たらないピボットは関係ないです)。エントリーにはトレンドラインブレークが必ず必要ですし、固定ストップも設定します。トレードサイズをクラスAの半分にします。トレードターゲットがエントリーと一番近くの当たっていないピボット又はサポートとレジスタンスレベルになります。

class b divergence 2

クラスCダイバージェンス:

クラスCダイバージェンスでではダイバージェンスラインの角度が急でロウソク足がトレンドし続けて横ばいの動きがないです。近くに当たっていないピボットがないためにノートレードです。

class c divergence

バックテストしたところで上記のルールをトライフェクターエントリー条件に追加しましたらかなり大変な激しいトレーンドがあっても必要ない負けエントリーを避けることが出来たと同時に、まだまだ利益のトレードの有効なシグナルが表れて、ちゃんと取れました。是非バックテストして、自分でこのやり方の有効性を検証して下さい。ご質問ありましたら下記のコメント箱にてお問い合わせください。

ハッピー・トレーディング!

ブラッド


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2 コメント
  1. […] 該当手法ページは Traifecta TFL365 です。TFL365の該当ページはこちらです。*会員専用情報です。 […]

  2. […] 数ヶ月前にこのブログでノックスビルダイバージェンスのトレンドの中の騙し問題を解決するようにロブ・ブッカーがクラスABCのトレード区別と選択ルールを紹介しました。しかし、時 […]

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